Parametric Statistical Change Point Analysis
2013 เดจเดตเด ยท Springer Science & Business Media
เด-เดฌเตเดเตเดเต
184
เดชเตเดเตเดเตพ
reportเดฑเตเดฑเตเดฑเดฟเดเดเตเดเดณเตเด เดฑเดฟเดตเตเดฏเตเดเดณเตเด เดชเดฐเดฟเดถเตเดงเดฟเดเตเดเตเดฑเดชเตเดชเดฟเดเตเดเดคเดฒเตเดฒ ย เดเตเดเตเดคเดฒเดฑเดฟเดฏเตเด
เด เด-เดฌเตเดเตเดเดฟเดจเตเดเตเดเตเดฑเดฟเดเตเดเต
Recently there has been a keen interest in the statistical analysis of change point detec tion and estimation. Mainly, it is because change point problems can be encountered in many disciplines such as economics, finance, medicine, psychology, geology, litera ture, etc. , and even in our daily lives. From the statistical point of view, a change point is a place or time point such that the observations follow one distribution up to that point and follow another distribution after that point. Multiple change points problem can also be defined similarly. So the change point(s) problem is two fold: one is to de cide if there is any change (often viewed as a hypothesis testing problem), another is to locate the change point when there is a change present (often viewed as an estimation problem). The earliest change point study can be traced back to the 1950s. During the fol lowing period of some forty years, numerous articles have been published in various journals and proceedings. Many of them cover the topic of single change point in the means of a sequence of independently normally distributed random variables. Another popularly covered topic is a change point in regression models such as linear regres sion and autoregression. The methods used are mainly likelihood ratio, nonparametric, and Bayesian. Few authors also considered the change point problem in other model settings such as the gamma and exponential.
เด เด-เดฌเตเดเตเดเต เดฑเตเดฑเตเดฑเต เดเตเดฏเตเดฏเตเด
เดจเดฟเดเตเดเดณเตเดเต เด
เดญเดฟเดชเตเดฐเดพเดฏเด เดเดเตเดเดณเต เด
เดฑเดฟเดฏเดฟเดเตเดเตเด.
เดตเดพเดฏเดจเดพ เดตเดฟเดตเดฐเดเตเดเตพ
เดธเตโเดฎเดพเตผเดเตเดเตเดซเตเดฃเตเดเดณเตเด เดเดพเดฌเตโเดฒเตเดฑเตเดฑเตเดเดณเตเด
Android, iPad/iPhone เดเดจเตเดจเดฟเดตเดฏเตเดเตเดเดพเดฏเดฟ Google Play เดฌเตเดเตโเดธเต เดเดชเตเดชเต เดเตปเดธเตโเดฑเตเดฑเดพเตพ เดเตเดฏเตเดฏเตเด. เดเดคเต เดจเดฟเดเตเดเดณเตเดเต เด
เดเตเดเตเดฃเตเดเตเดฎเดพเดฏเดฟ เดธเตเดตเดฏเดฎเตเดต เดธเดฎเดจเตเดตเดฏเดฟเดชเตเดชเดฟเดเตเดเดชเตเดชเตเดเตเดเดฏเตเด, เดเดตเดฟเดเต เดเดฏเดฟเดฐเตเดจเตเดจเดพเดฒเตเด เดเตบเดฒเตเดจเดฟเตฝ เด
เดฒเตเดฒเตเดเตเดเดฟเตฝ เดเดซเตโเดฒเตเดจเดฟเตฝ เดตเดพเดฏเดฟเดเตเดเดพเตป เดจเดฟเดเตเดเดณเต เด
เดจเตเดตเดฆเดฟเดเตเดเตเดเดฏเตเด เดเตเดฏเตเดฏเตเดจเตเดจเต.
เดฒเดพเดชเตเดเตเดชเตเดชเตเดเดณเตเด เดเดฎเตเดชเตเดฏเตเดเตเดเดฑเตเดเดณเตเด
Google Play-เดฏเดฟเตฝ เดจเดฟเดจเตเดจเต เดตเดพเดเตเดเดฟเดฏเดฟเดเตเดเตเดณเตเดณ เดเดกเดฟเดฏเต เดฌเตเดเตเดเตเดเตพ เดเดฎเตเดชเตเดฏเตเดเตเดเดฑเดฟเดจเตโเดฑเต เดตเตเดฌเต เดฌเตเดฐเตเดธเตผ เดเดชเดฏเตเดเดฟเดเตเดเตเดเตเดฃเตเดเต เดตเดพเดฏเดฟเดเตเดเดพเดตเตเดจเตเดจเดคเดพเดฃเต.
เด-เดฑเตเดกเดฑเตเดเดณเตเด เดฎเดฑเตเดฑเต เดเดชเดเดฐเดฃเดเตเดเดณเตเด
Kobo เด-เดฑเตเดกเดฑเตเดเตพ เดชเตเดฒเตเดณเตเดณ เด-เดเดเตเดเต เดเดชเดเดฐเดฃเดเตเดเดณเดฟเตฝ เดตเดพเดฏเดฟเดเตเดเดพเตป เดเดฐเต เดซเดฏเตฝ เดกเตเตบเดฒเตเดกเต เดเตเดฏเตเดคเต เด
เดคเต เดจเดฟเดเตเดเดณเตเดเต เดเดชเดเดฐเดฃเดคเตเดคเดฟเดฒเตเดเตเดเต เดเตเดฎเดพเดฑเตเดฃเตเดเดคเตเดฃเตเดเต. เดชเดฟเดจเตเดคเตเดฃเดฏเตเดณเตเดณ เด-เดฑเตเดกเดฑเตเดเดณเดฟเดฒเตเดเตเดเต เดซเดฏเดฒเตเดเตพ เดเตเดฎเดพเดฑเดพเตป, เดธเดนเดพเดฏ เดเตเดจเตเดฆเตเดฐเดคเตเดคเดฟเดฒเตเดณเตเดณ เดตเดฟเดถเดฆเดฎเดพเดฏ เดจเดฟเตผเดฆเตเดฆเตเดถเดเตเดเตพ เดซเตเดณเต เดเตเดฏเตเดฏเตเด.
