Markovprozesse und stochastische Differentialgleichungen: Vom Zufallsspaziergang zur Black-Scholes-Formel
dec. 2012 · Springer-Verlag
E-knjiga
146
Strani
reportOcene in mnenja niso preverjeni. Več o tem
O tej e-knjigi
In diesem Lehrbuch werden einige Themen aus der Stochastik behandelt, die auf dem Begriff des Markovprozesses aufbauen. Dabei sind Markovprozesse stochastische Prozesse, für welche die Prognose für das zufällige Verhalten in der Zukunft nur von der gegenwärtigen Position abhängt. Die zentralen Begriffe der Markovprozesse werden anschaulich erklärt und mit Beispielen motiviert. Der Text beschäftigt sich danach mit der Brownschen Bewegung, stochastischen Integralen und stochastischen Differentialgleichungen und beschreibt ausführlich die fundamentale Ito-Formel. Eine der klassischen Anwendungen von stochastischen Differentialgleichungen sind Monte-Carlo-Verfahren zur Lösung von partiellen Differentialgleichungen. In den beiden letzten Kapiteln werden einige der grundlegenden Begriffe der Finanzmathematik eingeführt und es wird gezeigt, wie man Methoden der stochastischen Differentialgleichungen erfolgreich einsetzen kann, um Optionen korrekt zu bewerten (Black-Scholes-Formel).
O avtorju
Prof. Dr. Ehrhard Behrends ist Professor für Mathematik an der Freien Universität Berlin. Er ist Autor und Herausgeber zahlreicher Lehrbücher und populärer Bücher.
Ocenite to e-knjigo
Povejte nam svoje mnenje.
Informacije o branju
Pametni telefoni in tablični računalniki
Namestite aplikacijo Knjige Google Play za Android in iPad/iPhone. Samodejno se sinhronizira z računom in kjer koli omogoča branje s povezavo ali brez nje.
Prenosni in namizni računalniki
Poslušate lahko zvočne knjige, ki ste jih kupili v Googlu Play v brskalniku računalnika.
Bralniki e-knjig in druge naprave
Če želite brati v napravah, ki imajo zaslone z e-črnilom, kot so e-bralniki Kobo, morate prenesti datoteko in jo kopirati v napravo. Podrobna navodila za prenos datotek v podprte bralnike e-knjig najdete v centru za pomoč.
