Ergodicity, Stabilization, and Singular Perturbations for Bellman-Isaacs Equations
Olivier Alvarez · Martino Bardi
ม.ค. 2010 · American Mathematical Soc.
eBook
77
หน้า
reportคะแนนและรีวิวไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยัน ดูข้อมูลเพิ่มเติม
เกี่ยวกับ eBook เล่มนี้
The authors study singular perturbations of optimal stochastic control problems and differential games arising in the dimension reduction of system with multiple time scales. They analyze the uniform convergence of the value functions via the associated Hamilton-Jacobi-Bellman-Isaacs equations, in the framework of viscosity solutions. The crucial properties of ergodicity and stabilization to a constant that the Hamiltonian must possess are formulated as differential games with ergodic cost criteria. They are studied under various different assumptions and with PDE as well as control-theoretic methods. The authors also construct an explicit example where the convergence is not uniform. Finally they give some applications to the periodic homogenization of Hamilton-Jacobi equations with non-coercive Hamiltonian and of some degenerate parabolic PDEs. Table of Contents: Introduction and statement of the problem; Abstract ergodicity, stabilization, and convergence; Uncontrolled fast variables and averaging; Uniformly nondegenerate fast diffusion; Hypoelliptic diffusion of the fast variables; Controllable fast variables; Nonresonant fast variables; A counterexample to uniform convergence; Applications to homogenization; Bibliography. (MEMO/204/960)
ให้คะแนน eBook นี้
แสดงความเห็นของคุณให้เรารับรู้
ข้อมูลในการอ่าน
สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต
ติดตั้งแอป Google Play Books สำหรับ Android และ iPad/iPhone แอปจะซิงค์โดยอัตโนมัติกับบัญชีของคุณ และช่วยให้คุณอ่านแบบออนไลน์หรือออฟไลน์ได้ทุกที่
แล็ปท็อปและคอมพิวเตอร์
คุณฟังหนังสือเสียงที่ซื้อจาก Google Play โดยใช้เว็บเบราว์เซอร์ในคอมพิวเตอร์ได้
eReader และอุปกรณ์อื่นๆ
หากต้องการอ่านบนอุปกรณ์ e-ink เช่น Kobo eReader คุณจะต้องดาวน์โหลดและโอนไฟล์ไปยังอุปกรณ์ของคุณ โปรดทำตามวิธีการอย่างละเอียดในศูนย์ช่วยเหลือเพื่อโอนไฟล์ไปยัง eReader ที่รองรับ
